其实可以在beta与alpha之间寻求平衡，目前市场上的增强型指数基金恰恰能满足这类需求，该类基金以跟踪市场基准即提供市场beta为主，但又通过适度主动增强操作，在提供的beta上加载以适度的alpha，从管理费率上一般低于主动型基金。 alpha是超额收益，它与市场波动无关，也就是说不是靠系统性的上涨而获得收益。 分别是策略年化收益率、基准年化收益率和无风险利率（默认0.04）。 通过预测方向或者其他可解释原因的策略也即是alpha策略；而通过波动率来带来利润的策略就是beta策略。 基于alpha策略量化投资的实证研究,量化投资—策略与技术,量化投资策略与技术,量化投资策略,量化投资策略 pdf,alpha策略,alpha策略和beta策略,alpha对冲策略,alpha套利策略,alpha策略 beta策略 alpha收益指绝对收益，一般是资产管理人通过证券选择和时机选择获得的。beta收益指相对收益，是管理人通过承担系统风险获得的收益。而相当比例的股票量化对冲基金，则就通过阿尔法对冲策略来构建策略模型，追求绝对回报、寻求alpha收益。
阿尔法套利-Alpha Strategy在期指市场上做空，在股票市场上构建拟合300指数的成份股，赚取其中的价差，这种被动型的套利就是贝塔套利。 那么在如今贝塔套利空间越来越小的状况下，我们还有什么好方法吗？ alpha收益指绝对收益，一般是资产管理人通过证券选择和时机选择获得的。beta收益指相对收益，是管理人通过承担系统风险获得的收益。而相当比例的股票量化对冲基金，则就通过阿尔法对冲策略来构建策略模型，追求绝对回报、寻求alpha收益。
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阿尔法套利-Alpha Strategy在期指市场上做空，在股票市场上构建拟合300指数的成份股，赚取其中的价差，这种被动型的套利就是贝塔套利。 那么在如今贝塔套利空间越来越小的状况下，我们还有什么好方法吗？
近期， 我们的分析团队注意到美股投资博客Seeking Alpha的博主Anthony Cataldo发布文章，列出了12支他认为短线具有投资价值的大麻股，是日内交易的好选择，其中包括 中文投资网（代码：CIIX） 。 其实可以在beta与alpha之间寻求平衡，目前市场上的增强型指数基金恰恰能满足这类需求，该类基金以跟踪市场基准即提供市场beta为主，但又通过适度主动增强操作，在提供的beta上加载以适度的alpha，从管理费率上一般低于主动型基金。 什么是阿尔法（Alpha）？ 阿尔法在金融中被用作衡量业绩的指标。阿尔法通常被认为是投资积极回报指标，根据一个市场指数或基准来衡量一项投资的表现，该指数或基准被认为代表了整个市场的走势。 alpha是超额收益，它与市场波动无关，也就是说不是靠系统性的上涨而获得收益。 分别是策略年化收益率、基准年化收益率和无风险利率（默认0.04）。 通过预测方向或者其他可解释原因的策略也即是alpha策略；而通过波动率来带来利润的策略就是beta策略。 2018年CFA年度获奖论文《巴菲特的Alpha》利用翔实的数据，分解了巴菲特的alpha来源。 “他长期坚持一个好策略--购买便宜、安全、优质的股票，在其他人可能被迫贱卖的艰难时期幸存下来，并利用杠杆提高了回报率。 • 深度学习股票多因子交易策略 基于深度学习股价预测模型对股票价格变化的预测得分，本报告提出了股票交易的 Alpha 策略。 在组合规模为 100 的情况下， 该多因子 Alpha策略自 2011 年以来累积收益率超过 120%， 各年度收益率都超过 15%。