从股票指数期货市场参与者的角度来看，股指期货主要有三种功能，即套期保值、套利和投机。 股指期货是金融期货中最晚出现一个品种，也是20世纪80年代金融创新过程中出现的最重要最成功的金融工具之一。 www.xys.org From owner-xys-friends@xys.org Fri Jan 1 16:33 PST 1999 Received: (from majordom@localhost) by xys.org (8.9.1/8.9.1) id QAA12104 for xys-friends-list; Fri, 1 Jan 1999 16:29:49 -0800 (PST) Received: from alpha.buf.adelphia.net (alpha.buf.adelphia.net [24.48.33.2]) by xys.org (8.9.1/8.9.1) with ESMTP id QAA12100 for ; Fri, 1 Jan 1999 16:29:44 shudan.io
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其实可以在beta与alpha之间寻求平衡，目前市场上的增强型指数基金恰恰能满足这类需求，该类基金以跟踪市场基准即提供市场beta为主，但又通过适度主动增强操作，在提供的beta上加载以适度的alpha，从管理费率上一般低于主动型基金。 巴菲特的Alpha与投资风格：选择什么类型的股票？ 作者注意到，巴菲特取得的回报可以归因于他的选股和运用杠杆的能力，但他如何选择要投资的公司呢？为了回答这个问题，作者研究了巴菲特选股的因子暴露度： alpha收益指绝对收益，一般是资产管理人通过证券选择和时机选择获得的。beta收益指相对收益，是管理人通过承担系统风险获得的收益。而相当比例的股票量化对冲基金，则就通过阿尔法对冲策略来构建策略模型，追求绝对回报、寻求alpha收益。 基于alpha策略量化投资的实证研究,量化投资—策略与技术,量化投资策略与技术,量化投资策略,量化投资策略 pdf,alpha策略,alpha策略和beta策略,alpha对冲策略,alpha套利策略,alpha策略 beta策略 • 深度学习股票多因子交易策略 基于深度学习股价预测模型对股票价格变化的预测得分，本报告提出了股票交易的 Alpha 策略。 在组合规模为 100 的情况下， 该多因子 Alpha策略自 2011 年以来累积收益率超过 120%， 各年度收益率都超过 15%。
阿尔法系数（α系数，Alpha(α)Coefficient）α系数是一投资或基金的绝对回报( Absolute α=0，表示一基金或股票的价格准确反映其内在价值，未被高估也未被 低估。 1.关于Alpha和Beta Alpha和Beta的认知最早是一个股市起源的概念，是一个关于 投资组合的收益率分解的问题. Alpha:一般被认为是投资组合的超额收益，也既管理 人 2017年1月19日 简单来说α策略就是买入一组未来看好的股票，然后做空相对应价值的期货合约。 刚刚我们提到了α策略是透过因子模型来获取超额收益的，那么，因子 2019年4月16日 投资者在寻求一种方法，一方面获得收益来提供收入，另一方面在退出时增加收益是 明智的。 不久前，我决定增加荷兰皇家壳牌(Royal Dutch Shell)的股票，因为我 相信，这些股票提供了诱人的收益率， 资料来源：Seeking Alpha.
巴菲特的Alpha：利用机器学习量化『股票基本面』_数据 标星★ 置顶 公众号 爱你们 ♥. 量化投资与机器学习编辑部. 未经允许，禁止转载. 1. 前言. 如果说投资界最佩服的两位老爷子，那就是： 巴菲特（ 基本面投资 者）、西蒙斯（量化投资者） 无论二位如何操作，其本质都是在市场上寻求超额收益，即所谓的 Alpha 。. 基本面投资和量化投资各有特点