大家普遍了解彭博的数据新闻功能，今天介绍一下Bloomberg的交易功能。金融圈里，不论是分析员，交易员，基金经理，系统分析员，中台业务员，人手必备的装备当属彭博机。彭博软件部分有Bloomberg Anywhere和Bloombe… 历史波动率和隐含 波动率的区别与计算方法-股票频道-金融界 历史波动率和隐含 波动率的区别与计算方法 2007年08月24日 05:25 来源： 中国证券报 【字体： 大 中 小 】 对权证来说，标的证券的波动率是影响其 一文看懂波动率指数 _名家论市_期货_中金在线 计算波动率指数需要的核心数据是隐含波动率，隐含波动率由期权市场上最新的交易价格算出，可以反映市场投资者对于未来行情的预期，其概念类似于债券的到期收益率((Yield To Maturity)：随着市场价格变动，利用适当的利率将债券的本金和票息贴现，当债券 (短讯)一周期英镑/美元隐含波动率跳升至14.275%，创去年11月初 … 一周期英镑/美元隐含波动率跳升至14.275%，创去年11月初以来新高，英国首相定于下周二宣布“脱欧”方案
期权隐含信息在判断市场方向中的作用, 波动率指数和市场表现一般具有负相关的关系，看跌看涨期权成交量或成交额之比可作为市场的反向指标 波动率结构中包含了方向性和时间性信号 波动率作为一种重要的金融变量，广泛应用于风险管理、资产定价、投资组合设计等方面。 环球外汇4月21日讯--周五(4月21日)，人民币兑美元中间价报6.8823，调贬31个基点，为连续第二日调贬。前一交易日中间价报6.8792，16:30收盘价报6.8835，23:30夜盘收报6.8840。 而现实中遇到的问题是，收益率分布曲线并不能通过观察或者简单的计算获得。所以，我们用更直观可测的变量替代--隐含波动率。 隐含波动率是指将市场上的期权实际交易价格代入理论定价模型。如利用Black-Scholes期权定价模型反推出来的波动率数值。 此后波动率逐月下降，6月末回落至4.6%，与年初相当，反映了市场对中间价定价机制充分了解后，面对五、六月份的贬值不再恐慌，情绪平稳。 相关
你好，波动率，简单的说，就是一种经济形态，它倒底是如何波动，波动的结构倒底是如何进行的实质类问题。和桌子上摆放的苹果，是通过色，香，味，状来表达自己的存在一样，波动率的概念是对波动这样一种实体进行抽象和表达。
Followme交易社区问答频道为大家提供[外汇波动率是什么？外汇波动率怎么计算？]的问题解答，外汇波动率主要有三种计算方式:历史波动率、隐含波动率和预期波动率。历史波动率由标的市场过去一段时间的实际伯差数来计算，昨天IBM股价是66关元、大前天是65.5美元，现在以65.75美元进行交易。 境外波动率指数及其衍生品发展状况 _ 东方财富网 2000年以后，衍生品市场发展迅速，2012年fia数据显示，芝加哥期权交易所以下简称cboe的波动率指数vix指数期权交易量更是超过一亿手。vix是通过一定计算方法根据期权价格计算得到的衡量市场波动“状况”的数量化指标；波动率指数衍生品是指以波动率指数为标的的期货期权产品，在显示市场波动 什么是期权的隐含波动率 - Sogou
东方财富网数据中心，为您提供最新最全的期权价值分析数据。您可以选择期权标的和类型，按期权时间价值,期权内在价值,期权隐含波动率,期权理论价格,期权波动率排序,帮助您分析期权价值数据。东方财富网期权频道是期权投资者获取国内指数期权和个股期权信息的重要平台。 2014年4月28日，机构a通过外汇交易系统向机构b买入一笔金额为usd 10,000,000 ，期限为1m的美元对人民币看涨期权交易，机构a为发起方 ，机构b为报价方。双方约定期权费率2.00个基点，隐含波动率为2.0000%，行权价格为6.1150，约定差额交割，2014年5月28日中间价位6.1250. DailyFX中文财经 (DailyFX中文财经)所写的外汇分析，包括：.阅读 DailyFX中文财经 (DailyFX中文财经)在Investing.com上所写外汇分析。 介绍了用牛顿迭代法和二分法计算期权的隐含波动率，理解透思路就容易写出代码；对不同执行价格的期权隐含波动率进行可视化；波动率微笑和偏斜现象出现的重要原因是资产价格不服从BS模型假定的对数正态分布。_python隐含波动率 期权隐含波动率的计算方式期权隐含波动率的计算，除了用BSmodel公式，还有什么计算方式？：你说的这都是伪技术的东西，因为从没有过用此法交易成功者的先例，如果能? 波动率通常是用来描述股票、期货等资产价格变化有多快的一个指标，而涉及到期权这一衍生工具的波动率，有两类比较重要：一是历史波动率，它是基于对标的资产在过去历史行情中价格变化的统计分析得出的，也就是对其标准差的计算；二是隐含波动率，它是期权市场对标的资产在期权存续期内